上海「名校科研」对冲基金投资策略与风险管理优化研究 2021-05-16 19:16:39

  一、项目详情
  项目内容为对冲基金投资必备核心知识与技能，包括合并套利、纯多头策略、市场时机、投资策略选择、信用套利、信用和金融分析、债券定价、*债券、优先股、三大收益率曲线理论、期货投资基金、期货管理基金、金银投资等等。学生将在项目中借助Stocktrak平台，利用所学理论和技能，模拟投资组合交易，在项目结束时提交报告，进行成果展示。
  二、适合人群
  大学生
  金融学、经济学、管理学、金融工程、商业分析、财务学等专业或者希望修读相关专业的学生；对金融投资、对冲基金、股票市场感兴趣的学生；学生需要具备经济学、金融学基础。
  三、项目大纲
  对冲基金类别：资产类别、低效市场、基本策略、经济学（供求）、期望、费用（不断变化的市场环境）、商业模式Hedge fund categories.Asset classes;inefficient markets;basic strategies;economics-supply and demand;expectations;fees-changing environment;business models.
  CAPM模型、beta和市场中性策略：合并套利、纯多头策略、市场时机、投资策略选择、信用与市场风险图表CAPM,beta,and market neutral strategies.Merger arbitrage;long only strategies;market timing;when do these strategies perform well or poorly;graphcredit vs market risk.
  股票多空策略：总敞口、净敞口和消极敞口，多空产业，生物技术、零售、消费品和消费者自主行为Long/short strategy.Gross,net and beta exposure;long/short industries;biotech,retail,consumer staples,consumer discretionary.
  固定收益套利：信用套利、信用和金融分析、债券定价、*债券、优先股、三大收益率曲线理论Fixed income arbitrage.Credit arbitrage;credit and financial analysis;bond pricing;perpetual bonds;preferred stock;3 theories of the yield curve.
  可转债套利：可转债套利在何时表现不佳，期货投资基金，期货管理基金，投资能源、铜、金和银Convertible bond arbitrage.When does this strategy do poorly;commodity funds;managed futures;investment ideas for energy,copper,gold and silver.
  全球宏观战略，经济、金融、房地产、大宗商品投资技巧和项目回顾Global macro strategies,economic skills,finance skills,real estate skills,commodity skills,and program review.
  成果展示Final Presentation
  论文辅导Project Deliverables Tutoring
  四、时间安排与收获
  7周在线小组科研学习+5周论文辅导学习，共125课时
  学术报告
  *学员获主导师Reference Letter
  EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等级别索引国际会议全文投递与发表（可用于申请）
  结业证书
  成绩单